PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IMOM returned 39.97% vs 7.35% for SHLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

IMOM

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.79%
6 месяцев
18.71%
1 год
39.97%
3 года*
22.88%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.15%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		16.79%47.20%5.22%7.97%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IMOM and SHLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between IMOM and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и SHLD

Секторы
IMOM
SHLD

Промышленность

31.2%
87.8%

Технологии

18.7%
12.2%

Сырьевые материалы

14.5%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Энергетика

10.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

IMOM
31.2%
SHLD
87.8%

Технологии

IMOM
18.7%
SHLD
12.2%

Сырьевые материалы

IMOM
14.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IMOM
10.7%
SHLD

-

Энергетика

IMOM
10.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IMOM
6.3%
SHLD

-

Финансовые услуги

IMOM
4.2%
SHLD

-

Недвижимость

IMOM
4.2%
SHLD

-

Здравоохранение

IMOM
3.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IMOM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.30

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.61

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.37

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

0.90

+9.53

IMOM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SHLD

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-20.10%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-20.10%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-18.89%

+15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-3.37%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

8.21%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SHLD

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 8.33%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.07%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

19.95%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

24.49%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

21.28%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.28%

-0.98%

Сравнение комиссий IMOM и SHLD

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SHLD

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.16%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and SHLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to IMOM (8.33%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IMOM leads with 39.97% vs 7.35% for SHLD. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 39.97% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IMOM has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for SHLD.

IMOM is categorized as Momentum, while SHLD is Aerospace & Defense. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Global X. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.50% for SHLD.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор