PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQWZ с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQWZ с VT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. QQWZ is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, QQWZ returned 37.64% vs 29.41% for VT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности QQWZ и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQWZ показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.78%.

QQWZ

1 день
2.92%
1 месяц
4.75%
С начала года
18.65%
6 месяцев
18.53%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQWZ и VT

2026 (YTD)2025
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.65%26.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%21.36%

Correlation

The correlation between QQWZ and VT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.76

The correlation between QQWZ and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

QQWZ vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQWZ c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQWZVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.02

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.05

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

13.29

+3.54

QQWZ vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQWZ на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQWZ и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQWZ и VT

Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQWZVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.81%

-50.27%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.67%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.40%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-7.01%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQWZ и VT

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQWZVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.46%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.11%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.41%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.17%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.28%

-1.89%

Сравнение комиссий QQWZ и VT

QQWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQWZ и VT

Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.55%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

QQWZ and VT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (7.59%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 37.64% vs 29.41% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 37.64% return vs 29.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.55% for QQWZ.

QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 0.06% for VT.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQWZ и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор