Сравнение SHLD с XAR
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 19.54% for XAR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XAR.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.46%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам SHLD и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.46% | 46.15% | 23.32% | 16.46% |
Correlation
The correlation between SHLD and XAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SHLD and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHLD и XAR
Секторы
SHLD
XAR
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
XAR
Технологии
SHLD
XAR
Сырьевые материалы
SHLD
-
XAR
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
XAR
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
XAR
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
XAR
-
Энергетика
SHLD
-
XAR
-
Финансовые услуги
SHLD
-
XAR
-
Здравоохранение
SHLD
-
XAR
-
Недвижимость
SHLD
-
XAR
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
XAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. XAR — Ранг доходности на риск
SHLD
XAR
Сравнение SHLD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.14 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.07 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XAR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -46.37% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -17.22% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -11.45% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.78% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 6.38% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XAR
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.12% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 22.70% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 28.36% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.79% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 24.77% | -3.23% |
Сравнение комиссий SHLD и XAR
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XAR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and XAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to XAR (7.12%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs XAR's -46.37%.
On 1-year performance, XAR leads with 19.54% vs -0.87% for SHLD. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAR has performed better with a 19.54% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.31% for XAR.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for XAR.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор