Сравнение SHLD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
SHLD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и XAR
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
SHLD vs. XAR — Ранг доходности на риск
SHLD
XAR
Сравнение SHLD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.17 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.84 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.62 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 12.65 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.84 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и XAR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XAR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XAR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -46.37% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -17.22% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.16% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -6.76% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.93% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XAR
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.57% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 21.39% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 28.34% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 22.93% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.35% | -3.54% |