Сравнение SHLD с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
SHLD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или XAR.
Основные характеристики
| SHLD | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.72% | 14.86% |
| Дох-ть за 1 год | 41.29% | 28.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 9.21 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 30.24 | 12.53 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 16.45% |
| Макс. просадка | -5.42% | -46.37% |
| Текущая просадка | -3.92% | -5.47% |
Корреляция
Корреляция между SHLD и XAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и XAR
С начала года, SHLD показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 14.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и XAR
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHLD c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и XAR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XAR в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.35% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.56% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и XAR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и XAR
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 4.19%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.