PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SGDJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 11.30%/yr for SGDJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности VT и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.30% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

SGDJ

1 день
7.22%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.13%
6 месяцев
6.48%
1 год
78.21%
3 года*
50.41%
5 лет*
17.93%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		1.13%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between VT and SGDJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.28

Over the past year, VT and SGDJ have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VT и SGDJ

Секторы
VT
SGDJ

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
SGDJ

-

Финансовые услуги

VT
15.9%
SGDJ

-

Промышленность

VT
12.0%
SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SGDJ

-

Здравоохранение

VT
8.1%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SGDJ

-

Энергетика

VT
4.3%
SGDJ

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SGDJ
100.0%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SGDJ

-

Недвижимость

VT
2.4%
SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

VT vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.56

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.92

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.13

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

5.75

+7.54

VT vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SGDJ

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-59.27%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-36.84%

+27.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-36.84%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-52.66%

+26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-59.27%

+25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-26.27%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-26.25%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

13.67%

-11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SGDJ

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

18.89%

-13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

42.39%

-31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

50.52%

-37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

40.82%

-24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

40.96%

-23.68%

Сравнение комиссий VT и SGDJ

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SGDJ

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SGDJ в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.28%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and SGDJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.89%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 11.30% for SGDJ. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while SGDJ is Gold. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.50% for SGDJ.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор