PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с SHLD

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XAR returned 31.08% vs -0.98% for SHLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.88%.

XAR

1 день
0.48%
1 месяц
-5.32%
С начала года
13.69%
6 месяцев
11.30%
1 год
31.08%
3 года*
32.63%
5 лет*
15.55%
10 лет*
18.60%

SHLD

1 день
0.33%
1 месяц
-14.03%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-0.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.69%46.15%23.32%16.46%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-9.88%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XAR and SHLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between XAR and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и SHLD

Секторы
XAR
SHLD

Промышленность

97.9%
87.8%

Технологии

2.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
97.9%
SHLD
87.8%

Технологии

XAR
2.1%
SHLD
12.2%

Сырьевые материалы

XAR

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

XAR

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

SHLD

-

Энергетика

XAR

-

SHLD

-

Финансовые услуги

XAR

-

SHLD

-

Здравоохранение

XAR

-

SHLD

-

Недвижимость

XAR

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

XAR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFENXAR с ROKT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPYSHLD с NATO.L

Доходность на риск

XAR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.12

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.01

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.11

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.32

+5.63

XAR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и SHLD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-25.40%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-25.40%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-25.16%

+18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.58%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

9.11%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и SHLD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.05%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

20.21%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

24.79%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

21.37%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

21.37%

+3.35%

Сравнение комиссий XAR и SHLD

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и SHLD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.41%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and SHLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (10.35%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, XAR leads with 31.08% vs -0.98% for SHLD. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 31.08% return vs -0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.29% for XAR.

XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.50% for SHLD.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор