PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.60%/yr vs 12.83%/yr for SCHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции DIVI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.83% соответственно.

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DIVI and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.62

The correlation between DIVI and SCHD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и SCHD

Секторы
DIVI
SCHD

Финансовые услуги

26.8%
9.1%

Промышленность

16.6%
7.4%

Технологии

12.1%
19.4%

Здравоохранение

8.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
18.5%

Сырьевые материалы

5.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.0%

Коммунальные услуги

4.4%
0.0%

Энергетика

4.3%
14.6%

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

DIVI
26.8%
SCHD
9.1%

Промышленность

DIVI
16.6%
SCHD
7.4%

Технологии

DIVI
12.1%
SCHD
19.4%

Здравоохранение

DIVI
8.8%
SCHD
18.4%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
SCHD
18.5%

Сырьевые материалы

DIVI
5.8%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
SCHD
6.0%

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
SCHD
0.0%

Энергетика

DIVI
4.3%
SCHD
14.6%

Недвижимость

DIVI
2.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DIVI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.39

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.69

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.66

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

13.87

-3.76

DIVI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и SCHD

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-33.37%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-4.61%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-16.13%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.85%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-33.37%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.31%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.88%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и SCHD

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.14%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.56%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

10.94%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.39%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

16.72%

-0.25%

Сравнение комиссий DIVI и SCHD

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и SCHD

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.63%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.83% vs 11.60% for DIVI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.83% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.24% for SCHD.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор