PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с DIVI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.51%/yr vs 11.60%/yr for DIVI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DIVI с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции DIVI по среднегодовой доходности: 18.51% против 11.60% соответственно.

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%

DIVI

1 день
0.30%
1 месяц
3.57%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.63%
3 года*
17.55%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.31%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between XAR and DIVI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.52

The correlation between XAR and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и DIVI

Секторы
XAR
DIVI

Промышленность

99.1%
16.6%

Технологии

0.8%
12.1%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

26.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Промышленность

XAR
99.1%
DIVI
16.6%

Технологии

XAR
0.8%
DIVI
12.1%

Сырьевые материалы

XAR

-

DIVI
5.8%

Коммуникационные услуги

XAR

-

DIVI
4.6%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

DIVI
7.1%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

DIVI
6.8%

Энергетика

XAR

-

DIVI
4.3%

Финансовые услуги

XAR

-

DIVI
26.8%

Здравоохранение

XAR

-

DIVI
8.8%

Недвижимость

XAR

-

DIVI
2.1%

Коммунальные услуги

XAR

-

DIVI
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

XAR vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.63

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

10.12

-3.00

XAR vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и DIVI

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-27.76%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-10.54%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-14.58%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-18.53%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-27.76%

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

0.00%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.62%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.74%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DIVI

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

5.63%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

12.84%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

15.33%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

15.41%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

16.47%

+8.28%

Сравнение комиссий XAR и DIVI

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DIVI

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DIVI в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.49%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and DIVI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to DIVI (5.63%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.51% vs 11.60% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.51% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор