PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

IMOM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		4.48%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.53% соответственно.

IMOM

1 день
4.18%
1 месяц
-11.99%
С начала года
4.48%
6 месяцев
11.43%
1 год
44.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.19%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий IMOM и VT

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

IMOM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.25

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.84

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.83

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

8.51

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.25

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между IMOM и VT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и VT

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.42%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и VT

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-50.27%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.84%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-26.38%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-34.24%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-6.89%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-7.08%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.55%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и VT

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

6.33%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

9.95%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

17.24%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.98%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.20%

+2.89%