2025 Dividendology

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	30%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	5%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
O Realty Income Corporation	Real Estate	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Dividendology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2025 Dividendology	0.02%	0.42%	8.22%	7.96%	18.06%	18.97%	—	—
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.23%	2.32%	-3.11%	-2.06%	-1.32%	13.25%	11.03%	13.14%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.29%	2.67%	8.47%	9.27%	21.90%	16.63%	10.64%	13.26%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.24%	0.97%	7.44%	7.26%	25.85%	20.04%	—	—
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
O Realty Income Corporation	-1.36%	-2.66%	8.78%	7.49%	13.14%	5.19%	2.41%	4.43%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.05%	1.08%	69.63%	62.64%	55.42%	23.02%	12.46%	19.97%
V Visa Inc.	-1.21%	0.48%	-8.47%	-1.79%	-12.97%	13.52%	7.39%	15.64%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.24%	-1.37%	10.04%	13.58%	27.88%	20.99%	11.79%	10.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 Dividendology закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.96%	2.51%	-5.34%	8.75%	2.23%	-1.61%							8.22%
2025	2.47%	2.50%	-2.35%	-0.50%	3.57%	2.92%	-0.04%	3.76%	1.57%	-0.50%	2.88%	-0.90%	16.24%
2024	1.52%	3.79%	2.92%	-3.86%	4.04%	1.54%	3.71%	4.08%	1.10%	-1.77%	3.70%	-1.43%	20.68%
2023	5.08%	-2.67%	2.71%	1.93%	-0.04%	5.20%	2.65%	-1.46%	-4.57%	-1.82%	8.30%	5.15%	21.51%
2022					-0.04%	-8.41%	7.83%	-5.25%	-8.91%	7.75%	7.73%	-3.64%	-4.69%

Метрики бенчмарка

2025 Dividendology has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.81, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.30%) than losses (80.81%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.42%

Бета: 0.81

R²: 0.89

Участие в росте: 84.30%

Участие в снижении: 80.81%

Комиссия

Комиссия 2025 Dividendology составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 Dividendology имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 Dividendology и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.91	1.94	-0.03
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.70	2.63	+0.07
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.35	2.59	-0.24
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.29	11.84	-1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	35	-0.09	-0.03	1.00	-0.14	-0.30
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	78	2.32	3.37	1.42	3.40	13.12
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	73	2.13	2.79	1.42	2.95	14.33
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
O Realty Income Corporation	64	0.82	1.17	1.14	1.19	2.93
TXN Texas Instruments Incorporated	77	1.40	2.19	1.30	1.88	3.94
V Visa Inc.	17	-0.58	-0.72	0.91	-0.64	-1.18
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	69	2.14	2.91	1.39	2.76	10.83

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 Dividendology имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.91
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 Dividendology за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.81%	3.01%	3.04%	3.16%	3.12%	1.75%	1.97%	2.00%	2.26%	1.89%	1.95%	1.70%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.96%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.26%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
O Realty Income Corporation	5.39%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.93%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
V Visa Inc.	0.81%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 Dividendology показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 Dividendology составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-17.67%окт. 2022 г.	5mo 10d	7mo 16d	1y 21dмай 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.44%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 7d	2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-9.64%окт. 2023 г.	3mo 3d	1mo 5d	4mo 8dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-7.72%март 2026 г.	1mo 13d	20d	2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-6.05%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.75	1.44	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 Dividendology с S&P 500 Index

Корреляция 2025 Dividendology с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у JEPQ: 0.92, а самая низкая у O: 0.28.

0.28

BRK-B

0.52

0.56

0.59

0.64

0.67

0.68

0.71

0.83

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 Dividendology. Самая высокая корреляция с портфелем у DGRO: 0.92, а самая низкая у O: 0.47.

0.47

MSFT

0.59

0.61

0.63

0.67

0.70

0.73

0.74

0.79

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	O	AVGO	MSFT	V	BRK-B	TXN	VYMI	VNQ	JEPQ	DGRO
O	1.00	0.07	0.09	0.26	0.36	0.27	0.36	0.73	0.15	0.48
AVGO	0.07	1.00	0.54	0.27	0.17	0.49	0.40	0.26	0.72	0.46
MSFT	0.09	0.54	1.00	0.40	0.29	0.36	0.36	0.31	0.74	0.46
V	0.26	0.27	0.40	1.00	0.53	0.34	0.41	0.43	0.47	0.61
BRK-B	0.36	0.17	0.29	0.53	1.00	0.35	0.48	0.52	0.37	0.68
TXN	0.27	0.49	0.36	0.34	0.35	1.00	0.50	0.47	0.61	0.61
VYMI	0.36	0.40	0.36	0.41	0.48	0.50	1.00	0.58	0.57	0.71
VNQ	0.73	0.26	0.31	0.43	0.52	0.47	0.58	1.00	0.44	0.74
JEPQ	0.15	0.72	0.74	0.47	0.37	0.61	0.57	0.44	1.00	0.66
DGRO	0.48	0.46	0.46	0.61	0.68	0.61	0.71	0.74	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 Dividendology

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 Dividendology есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации