PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 20.99%/yr for VYMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-4.96%

Correlation

The correlation between JEPQ and VYMI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.57

The correlation between JEPQ and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и VYMI

Секторы
JEPQ
VYMI

Технологии

54.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.0%

Здравоохранение

4.4%
6.6%

Промышленность

3.1%
6.6%

Коммунальные услуги

1.3%
5.6%

Сырьевые материалы

1.0%
6.8%

Энергетика

0.4%
9.5%

Финансовые услуги

0.4%
41.9%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Технологии

JEPQ
54.0%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
VYMI
6.6%

Промышленность

JEPQ
3.1%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
VYMI
6.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
VYMI
9.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
VYMI
41.9%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

JEPQ vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.14

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.91

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.76

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

10.83

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VYMI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-40.00%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.14%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-12.84%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.52%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.31%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.58%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VYMI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.65% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.69%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.94%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.13%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.87%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.88%

-0.21%

Сравнение комиссий JEPQ и VYMI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VYMI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VYMI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, VYMI leads with 20.99% vs 20.04% for JEPQ. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 20.99% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.48% for VYMI.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while VYMI is Dividend. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор