PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 13.52%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и V

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%0.21%

Correlation

The correlation between JEPQ and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between JEPQ and V has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

JEPQ vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.58

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.72

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.91

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.64

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

-1.18

+15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.58

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.69

+0.28

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и V

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-51.90%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-20.38%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-20.38%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-13.69%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.26%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

11.03%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и V

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.74%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

17.50%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

22.32%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

22.80%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.47%

-7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и V

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs V's -51.90%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор