PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.85%/yr vs 13.75%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%.

JEPQ

1 день
2.15%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и V

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.36%15.18%24.85%36.28%-11.16%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%0.21%

Correlation

The correlation between JEPQ and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between JEPQ and V has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

JEPQ vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.06

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.07

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.07

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

-0.15

+13.16

JEPQ vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и V

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-51.90%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-17.18%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-20.38%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-7.76%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-8.27%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.09%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и V

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.25%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

16.96%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

21.39%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.86%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

24.39%

-7.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и V

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.75%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs V's -51.90%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор