PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

O (Realty Income Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.08%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции O уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.08% против 13.17% соответственно.

O

1 день
-0.13%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.70%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.08%

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		14.28%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between O and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.25

The correlation between O and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.32

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

O:

47.83

BRK-B:

14.75

Коэффициент PEG

O:

3.90

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

O:

6.46

BRK-B:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

O vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.30

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.23

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

0.47

+3.01

O vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и BRK-B

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-53.86%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.42%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-14.95%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-26.58%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-29.57%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.11%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-11.07%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.52%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности O и BRK-B

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.27%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.77%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.54%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.13%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

19.39%

+6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и BRK-B

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.13%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.55B
93.68B
(O) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
28.8%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

O and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.12%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BRK-B's -53.86%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор