Сравнение VNQ с O
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 4.89%/yr vs 4.36%/yr for O. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.36% соответственно.
VNQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 7.76%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам VNQ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 14.62% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between VNQ and O is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.79 |
The correlation between VNQ and O shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. O — Ранг доходности на риск
VNQ
O
Сравнение VNQ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.97 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.49 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и O
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -48.45% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.10% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -26.49% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.48% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -48.28% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.83% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -9.19% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.87% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и O
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.55%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.36% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 13.00% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.78% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.03% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 25.68% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и O
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.49% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and O have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.36%) compared to VNQ (4.55%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор