PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с O

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 4.08%/yr for O. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.17% против 4.08% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%

O

1 день
-0.13%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.70%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
O
Realty Income Corporation		14.28%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between BRK-B and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.25

The correlation between BRK-B and O shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRK-B:

$33.62

O:

$1.32

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.75

O:

47.83

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.57

O:

3.90

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.85

O:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

BRK-B vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.02

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.42

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.51

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

3.48

-3.01

BRK-B vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и O

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-48.45%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.10%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-26.49%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.48%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-48.28%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.46%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.20%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и O

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.12%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.11%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

16.41%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.92%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

25.65%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и O

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.13%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.68B
1.55B
(BRK-B) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.8%
0
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.12%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор