PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNQ returned 9.24%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-17.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between VNQ and JEPQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between VNQ and JEPQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VNQ и JEPQ

Секторы
VNQ
JEPQ

Недвижимость

97.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
15.4%

Технологии

0.3%
54.0%

Энергетика

0.1%
0.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.4%

Промышленность

0.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Недвижимость

VNQ
97.3%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
JEPQ
15.4%

Технологии

VNQ
0.3%
JEPQ
54.0%

Энергетика

VNQ
0.1%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
JEPQ
0.4%

Промышленность

VNQ
0.0%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

JEPQ
7.1%

Здравоохранение

VNQ

-

JEPQ
4.4%

Коммунальные услуги

VNQ

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VNQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.13

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.79

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.95

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

14.33

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.13

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.96

-0.70

Просадки

Сравнение просадок VNQ и JEPQ

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-20.07%

-53.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.82%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-20.07%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.02%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-3.42%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.81%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и JEPQ

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.65%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.66%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.19%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.67%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.67%

+4.04%

Сравнение комиссий VNQ и JEPQ

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и JEPQ

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and JEPQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 9.24% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.65% for VNQ.

VNQ is categorized as REIT, while JEPQ is Nasdaq-100. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор