PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с JEPQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, MSFT returned 3.48%/yr vs 19.85%/yr for JEPQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.36%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

JEPQ

1 день
2.15%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-14.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.36%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between MSFT and JEPQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between MSFT and JEPQ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

MSFT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.85

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.48

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.78

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

13.00

-14.43

MSFT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и JEPQ

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-20.07%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-8.82%

-25.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-20.07%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-1.11%

-30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-3.39%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

1.88%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и JEPQ

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

6.75%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

10.80%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

13.29%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

16.81%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

16.81%

+10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и JEPQ

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and JEPQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to JEPQ (6.75%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор