PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции BRK-B немного отстают с 13.14%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DGRO and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DGRO and BRK-B has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DGRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.09

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-0.03

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.14

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

-0.30

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.09

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DGRO и BRK-B

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-53.86%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.42%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.95%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-26.58%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-29.57%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-9.78%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-11.07%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.49%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.98%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.87%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

14.38%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.13%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.44%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и BRK-B

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs BRK-B's -53.86%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор