Сравнение VNQ с AVGO
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.30%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.30% против 41.32% соответственно.
VNQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.30%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам VNQ и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.04% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between VNQ and AVGO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between VNQ and AVGO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. AVGO — Ранг доходности на риск
VNQ
AVGO
Сравнение VNQ c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.16 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.32 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.09 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и AVGO
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -48.30% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -28.67% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -41.15% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.15% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -48.30% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -17.64% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.97% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 12.03% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и AVGO
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.13%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 20.09% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 34.69% | -25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 45.31% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 43.31% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 39.48% | -18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и AVGO
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and AVGO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор