PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.26% против 15.64% соответственно.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between DGRO and V is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.64

The correlation between DGRO and V shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DGRO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.58

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-0.72

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.91

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.64

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

-1.18

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.58

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DGRO и V

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-51.90%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-20.38%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-20.38%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-28.60%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.36%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-13.69%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.26%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

11.03%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и V

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.74%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

17.50%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

22.32%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

22.80%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

24.47%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и V

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and V have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs V's -51.90%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор