PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.37%/yr vs 17.28%/yr for V. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.37% против 17.28% соответственно.

DGRO

1 день
0.20%
1 месяц
1.82%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.41%
1 год
21.90%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.37%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.40%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between DGRO and V is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.64

The correlation between DGRO and V shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DGRO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.06

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.07

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.07

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

-0.15

+13.27

DGRO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и V

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-51.90%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-17.18%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-20.38%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-28.60%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.36%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.76%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.27%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

8.09%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и V

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.25%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

16.96%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

21.39%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

22.86%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

24.39%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и V

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and V have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs V's -51.90%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор