PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VYMI returned 20.99%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-4.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between VYMI and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.57

The correlation between VYMI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и JEPQ

Секторы
VYMI
JEPQ

Финансовые услуги

41.9%
0.4%

Энергетика

9.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.1%

Сырьевые материалы

6.8%
1.0%

Здравоохранение

6.6%
4.4%

Промышленность

6.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.8%

Коммунальные услуги

5.6%
1.3%

Технологии

4.3%
54.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.4%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
JEPQ
0.4%

Энергетика

VYMI
9.5%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
JEPQ
7.1%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
JEPQ
1.0%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
JEPQ
4.4%

Промышленность

VYMI
6.6%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
JEPQ
1.3%

Технологии

VYMI
4.3%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

VYMI
1.3%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VYMI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.13

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.79

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.95

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

14.33

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VYMI и JEPQ

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-20.07%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.82%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.07%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.02%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.42%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.81%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и JEPQ

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.69% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.66%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

12.19%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.67%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.67%

+0.21%

Сравнение комиссий VYMI и JEPQ

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и JEPQ

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, VYMI leads with 20.99% vs 20.04% for JEPQ. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 20.99% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.48% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.35% for JEPQ.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор