PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.85%/yr vs 3.48%/yr for MSFT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

JEPQ

1 день
2.15%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.36%15.18%24.85%36.28%-11.16%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-14.27%

Correlation

The correlation between JEPQ and MSFT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between JEPQ and MSFT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

JEPQ vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.94

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.23

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.73

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

-1.43

+14.43

JEPQ vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и MSFT

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-69.38%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-34.50%

+25.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-34.50%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-31.58%

+30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-21.79%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

17.56%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и MSFT

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 6.75%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

12.78%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

23.98%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

26.93%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.97%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

27.15%

-10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и MSFT

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and MSFT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to JEPQ (6.75%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs MSFT's -69.38%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор