Сравнение V с VNQ
V (Visa Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции V превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 15.64% против 5.30% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
VNQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам V и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.04% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between V and VNQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between V and VNQ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. VNQ — Ранг доходности на риск
V
VNQ
Сравнение V c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.26 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.96 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.79 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.27 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок V и VNQ
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.07% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -8.34% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -17.46% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.48% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.40% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.67% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.62% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 2.65% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и VNQ
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.13% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 9.53% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 13.38% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.82% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.71% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и VNQ
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VNQ в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
V and VNQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор