PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRO returned 16.63%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%0.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between DGRO and JEPQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.66

The correlation between DGRO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и JEPQ

Секторы
DGRO
JEPQ

Финансовые услуги

21.2%
0.4%

Технологии

19.4%
54.0%

Здравоохранение

16.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.1%

Промышленность

10.8%
3.1%

Коммунальные услуги

6.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.8%

Энергетика

5.6%
0.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.4%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
JEPQ
0.4%

Технологии

DGRO
19.4%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
JEPQ
7.1%

Промышленность

DGRO
10.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
JEPQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
JEPQ
12.8%

Энергетика

DGRO
5.6%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

DGRO

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DGRO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.13

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.79

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.95

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

14.33

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.96

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DGRO и JEPQ

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-20.07%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.82%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-20.07%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.02%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и JEPQ

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.65%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.66%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

12.19%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.67%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.67%

-0.04%

Сравнение комиссий DGRO и JEPQ

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и JEPQ

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and JEPQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 16.63% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 1.96% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.35% for JEPQ.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор