Сравнение O с VNQ
O (Realty Income Corporation) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 8.78%, а VNQ немного выше – 9.04%. За последние 10 лет акции O уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.30% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
VNQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам O и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.04% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between O and VNQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.79 |
The correlation between O and VNQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. VNQ — Ранг доходности на риск
O
VNQ
Сравнение O c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.96 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок O и VNQ
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -73.07% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.34% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -17.46% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.48% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -42.40% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -2.67% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -13.62% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.65% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и VNQ
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.13% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.53% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.38% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.82% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.71% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и VNQ
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VNQ в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
O and VNQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs VNQ's -73.07%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор