PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 72.46%/yr for AVGO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-11.16%
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-1.37%

Correlation

The correlation between JEPQ and AVGO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.72

The correlation between JEPQ and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

JEPQ vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.38

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.95

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.17

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

5.16

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.38

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.09

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AVGO

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-48.30%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-28.67%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-41.15%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-17.64%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.97%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

12.03%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AVGO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

20.09%

-16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

34.69%

-25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

45.31%

-33.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

43.31%

-26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

39.48%

-22.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AVGO

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AVGO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AVGO's -48.30%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор