PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYMI returned 10.74%/yr vs 17.28%/yr for V. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.74% против 17.28% соответственно.

VYMI

1 день
0.44%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.95%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.74%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.38%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VYMI and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between VYMI and V has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VYMI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.06

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.07

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.07

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-0.15

+10.94

VYMI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и V

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-51.90%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-17.18%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.38%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.60%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-36.36%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.76%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.27%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.09%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и V

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.10%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.25%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

16.96%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

21.39%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

22.86%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

24.39%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и V

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.67%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to VYMI (4.10%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs V's -51.90%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор