Сравнение VYMI с V
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.62% против 15.64% соответственно.
VYMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 10.62%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам VYMI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.04% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between VYMI and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between VYMI and V has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. V — Ранг доходности на риск
VYMI
V
Сравнение VYMI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.64 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -1.18 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.58 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и V
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -51.90% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -20.38% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -20.38% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -28.60% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | -36.36% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -13.69% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.26% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 11.03% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и V
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.74% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 17.50% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 22.32% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.80% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 24.47% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и V
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.48% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs V's -51.90%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор