PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.10%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям V по среднегодовой доходности: 5.10% против 17.28% соответственно.

VNQ

1 день
-0.53%
1 месяц
3.46%
С начала года
13.09%
6 месяцев
12.39%
1 год
15.21%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.10%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.09%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VNQ and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

The correlation between VNQ and V shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VNQ vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.06

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.07

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.07

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-0.15

+5.93

VNQ vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и V

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-51.90%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-17.18%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-20.38%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.60%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-36.36%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.76%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-8.27%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

8.09%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и V

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 5.38%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.25%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

16.96%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

21.39%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

22.86%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

24.39%

-3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и V

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.25%) compared to VNQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs V's -51.90%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор