Top 100 Global Equity

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 100 Global Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Top 100 Global Equity закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.

Top 100 Global Equity: годовая альфа составляет 48.82%, бета — 0.50, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 31.10.2024.

• Портфель участвовал в 186.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -69.35%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Top 100 Global Equity составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Top 100 Global Equity имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 100 Global Equity имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.45
• За всё время: 3.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Top 100 Global Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 100 Global Equity показал максимальную просадку в 13.04%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка Top 100 Global Equity составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.