PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000003G1
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$2.23T
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.00
Цена/прибыль4.26
PEG коэффициент1.20
Общая выручка (12 мес.)HK$608.35B
Годовой диапазонHK$3.27 - HK$4.88
Целевая ценаHK$5.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 1398.HK с 9909.HK, 1398.HK с 3988.HK, 1398.HK с ^HSI, 1398.HK с SPY, 1398.HK с 0939.HK, 1398.HK с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Industrial and Commercial Bank of China и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptember
24.35%
9.78%
1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Industrial and Commercial Bank of China показал доход в 30.54% с начала года и 32.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Industrial and Commercial Bank of China составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.54%19.68%
1 месяц3.34%1.07%
6 месяцев23.74%9.66%
1 год32.27%33.12%
5 лет (среднегодовая)5.03%14.47%
10 лет (среднегодовая)6.11%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1398.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%5.76%-2.48%7.36%4.49%4.98%0.52%3.46%30.54%
20234.23%-6.45%6.63%0.96%-0.71%-0.24%-1.17%-5.26%4.72%-0.27%-0.53%2.14%3.30%
20227.27%-1.06%3.00%-1.46%-0.63%-1.06%-3.30%-3.61%-8.00%-7.34%14.66%2.81%-0.79%
2021-1.20%2.22%10.28%-9.32%0.79%-4.50%-5.26%0.46%-0.23%-1.62%-3.29%6.80%-6.20%
2020-13.00%2.11%-0.37%-0.75%-5.12%-0.48%-2.55%-5.24%-7.37%8.46%12.84%1.83%-11.60%
20198.41%-0.33%-4.80%2.43%-4.92%6.88%-7.02%-6.60%6.06%7.43%-1.06%7.53%12.71%
201817.65%-8.65%-0.44%3.71%-6.88%-9.69%4.21%-0.52%-1.04%-7.34%4.91%0.54%-6.43%
20172.80%6.49%-0.20%0.00%2.56%1.15%9.35%7.13%-1.03%6.72%-1.94%3.62%42.51%
2016-13.89%-4.71%13.02%-3.00%-2.14%11.06%2.33%12.30%-1.62%-3.71%1.71%-2.11%5.97%
2015-1.41%1.43%1.06%17.83%0.15%-4.03%-13.31%-14.23%-2.62%10.99%-5.25%-0.21%-13.04%
2014-8.21%-3.33%2.58%-3.14%9.09%3.74%8.77%-3.56%-5.84%5.99%2.54%7.60%15.25%
20136.18%-4.63%-2.33%0.37%0.18%-4.93%4.29%-0.20%6.29%0.37%2.58%-5.92%1.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1398.HK среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1398.HK, с текущим значением в 7878
1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China)
Ранг коэф-та Шарпа 1398.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1398.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1398.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1398.HK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1398.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1398.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1398.HK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1398.HK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1398.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1398.HK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1398.HK, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Industrial and Commercial Bank of China на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.37
2.63
1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Industrial and Commercial Bank of China за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.34 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.34HK$0.33HK$0.34HK$0.32HK$0.29HK$0.28HK$0.29HK$0.27HK$0.28HK$0.32HK$0.33HK$0.30

Дивидендный доход

7.24%8.62%8.54%7.27%5.74%4.75%5.19%4.25%5.92%6.92%5.82%5.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial and Commercial Bank of China. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2013HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У Industrial and Commercial Bank of China дивидендная доходность составляет 7.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.6%
У Industrial and Commercial Bank of China коэффициент выплат составляет 33.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Industrial and Commercial Bank of China находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-3.93%
0
1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Industrial and Commercial Bank of China показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Industrial and Commercial Bank of China составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.25%31 окт. 2007 г.24427 окт. 2008 г.26216 нояб. 2009 г.506
-46.26%9 нояб. 2010 г.2244 окт. 2011 г.7855 дек. 2014 г.1009
-43.8%23 апр. 2015 г.20012 февр. 2016 г.38125 авг. 2017 г.581
-38.14%6 февр. 2018 г.11693 нояб. 2022 г.43919 авг. 2024 г.1608
-22.79%19 нояб. 2009 г.568 февр. 2010 г.1858 нояб. 2010 г.241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industrial and Commercial Bank of China составляет 9.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.71%
4.02%
1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industrial and Commercial Bank of China в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Industrial and Commercial Bank of China по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.04.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1398.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 1398.HK значение P/E равно 4.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1398.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 1398.HK значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Industrial and Commercial Bank of China.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию