PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bank of China Limited (3988.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000001Z5
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$1.34T
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.74
Цена/прибыль4.35
PEG коэффициент0.50
Общая выручка (12 мес.)HK$463.55B
Годовой диапазонHK$2.43 - HK$3.72
Целевая ценаHK$4.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank of China Limited

Популярные сравнения: 3988.HK с AACFX, 3988.HK с HSBC, 3988.HK с MPNGY, 3988.HK с FJPNX, 3988.HK с CICHF, 3988.HK с IDCBY, 3988.HK с JPM, 3988.HK с VZ, 3988.HK с C, 3988.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Bank of China Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
192.39%
331.03%
3988.HK (Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bank of China Limited показал доход в 21.93% с начала года и 32.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of China Limited составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.93%15.41%
1 месяц-7.31%0.33%
6 месяцев26.16%13.74%
1 год32.13%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.91%13.11%
10 лет (среднегодовая)6.62%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3988.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.34%4.76%4.87%9.29%4.82%4.05%21.93%
20235.28%-3.68%4.51%3.99%-1.92%2.28%0.18%-7.96%3.01%-0.00%4.74%3.83%14.21%
20227.83%0.33%3.62%-1.59%1.61%-0.63%-2.77%-1.07%-6.89%-1.55%9.48%2.53%10.25%
2021-0.75%3.42%8.82%4.39%1.83%-4.12%-3.22%1.11%1.10%-0.36%-1.45%3.69%14.66%
2020-9.01%1.65%-3.57%0.00%-4.71%1.41%-2.98%-2.31%-5.51%2.09%11.83%-3.28%-14.78%
20197.10%1.10%-2.73%5.90%-8.40%1.54%-3.03%-6.56%3.01%4.22%-2.18%6.05%4.69%
201822.66%-9.34%-1.17%1.90%-4.65%-5.12%0.12%-4.08%-1.42%-4.02%2.40%-1.17%-6.85%
20172.91%11.02%-1.78%-2.33%3.45%-1.80%5.76%7.02%-6.56%1.04%-2.57%1.32%17.45%
2016-12.14%-4.27%10.65%-1.55%-0.32%4.52%3.24%9.40%1.43%-1.69%1.44%-2.55%6.27%
2015-0.69%2.77%0.45%18.97%-3.37%2.32%-15.87%-16.51%-5.93%10.21%-6.27%0.59%-17.21%
2014-7.84%-0.91%5.53%-0.87%8.21%0.73%7.21%-3.23%-3.33%6.61%7.82%9.25%31.12%
201310.41%-4.19%-1.64%0.83%1.38%-7.77%1.88%0.31%8.59%2.54%3.31%-4.80%9.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3988.HK среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3988.HK, с текущим значением в 8787
3988.HK (Bank of China Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 3988.HK, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3988.HK, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3988.HK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3988.HK, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3988.HK, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of China Limited (3988.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3988.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3988.HK, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3988.HK, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3988.HK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3988.HK, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3988.HK, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.008.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Bank of China Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
1.83
3988.HK (Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of China Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.26HK$0.25HK$0.26HK$0.24HK$0.21HK$0.21HK$0.21HK$0.19HK$0.21HK$0.24HK$0.25HK$0.22

Дивидендный доход

7.67%8.45%9.12%8.46%7.90%6.33%6.26%5.01%6.02%6.86%5.65%6.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of China Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.26
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2013HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.7%
У Bank of China Limited дивидендная доходность составляет 7.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%35.1%
У Bank of China Limited коэффициент выплат составляет 35.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of China Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.24%
-2.83%
3988.HK (Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of China Limited показал максимальную просадку в 66.12%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Bank of China Limited составляет 8.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.12%2 нояб. 2007 г.24227 окт. 2008 г.26216 нояб. 2009 г.504
-52.7%9 нояб. 2010 г.2244 окт. 2011 г.76812 нояб. 2014 г.992
-46.5%29 апр. 2015 г.19612 февр. 2016 г.48626 янв. 2018 г.682
-40.54%30 янв. 2018 г.6616 окт. 2020 г.6358 мая 2023 г.1296
-27.73%17 нояб. 2009 г.588 февр. 2010 г.1801 нояб. 2010 г.238

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of China Limited составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.29%
2.78%
3988.HK (Bank of China Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of China Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bank of China Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию