PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABN AMRO Bank N.V (AAVMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.27
Цена/прибыль5.25
PEG коэффициент2.99
Общая выручка (12 мес.)$9.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.47B
EBITDA (12 мес.)$1.71B
Годовой диапазон$10.89 - $18.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABN AMRO Bank N.V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.99%
10.51%
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABN AMRO Bank N.V показал доход в 33.91% с начала года и 44.11% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.91%20.57%
1 месяц1.60%4.18%
6 месяцев6.99%10.51%
1 год44.11%35.06%
5 лет (среднегодовая)10.23%14.29%
10 лет (среднегодовая)N/A11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAVMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%8.59%13.19%-0.43%5.59%-3.00%5.70%2.14%5.43%33.91%
202319.68%6.41%-10.06%5.20%-8.72%6.59%9.15%-9.26%-3.95%-4.74%-0.89%12.38%18.34%
20229.02%-18.23%-3.20%2.70%-5.73%-4.02%-9.37%-2.85%-7.42%10.72%30.07%8.31%1.96%
20216.44%10.85%4.95%6.11%4.36%-10.29%-3.24%19.07%2.24%9.48%-2.95%4.02%60.14%
2020-4.41%-21.56%-40.34%4.86%5.93%7.34%-4.75%15.33%-12.38%-1.70%25.54%-4.59%-39.55%
2019-2.14%-1.18%5.64%-8.57%6.76%-0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAVMY среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAVMY, с текущим значением в 8484
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Ранг коэф-та Шарпа AAVMY, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVMY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVMY, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVMY, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVMY, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAVMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVMY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAVMY, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAVMY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAVMY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAVMY, с текущим значением в 9.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0017.01

Коэффициент Шарпа

ABN AMRO Bank N.V на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.64
2.80
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABN AMRO Bank N.V за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$2.59$1.41$1.01$0.79$0.76

Дивидендный доход

15.04%9.41%7.34%5.35%7.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABN AMRO Bank N.V. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.96$0.97$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79
2020$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.0%
У ABN AMRO Bank N.V дивидендная доходность составляет 15.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%78.2%
У ABN AMRO Bank N.V коэффициент выплат составляет 78.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.37%
-0.20%
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABN AMRO Bank N.V показал максимальную просадку в 66.14%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка ABN AMRO Bank N.V составляет 6.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.14%16 сент. 2019 г.15222 апр. 2020 г.4537 февр. 2022 г.605
-47.37%9 февр. 2022 г.16911 окт. 2022 г.7225 янв. 2023 г.241
-23.21%25 июл. 2023 г.768 нояб. 2023 г.8818 мар. 2024 г.164
-16.19%7 мар. 2023 г.917 мар. 2023 г.8520 июл. 2023 г.94
-12.4%15 мая 2024 г.576 авг. 2024 г.1527 авг. 2024 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABN AMRO Bank N.V составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.16%
3.37%
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABN AMRO Bank N.V в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ABN AMRO Bank N.V по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.05.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY значение P/E равно 5.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio
2.04.06.08.010.03.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABN AMRO Bank N.V.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию