PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABN AMRO Bank N.V (AAVMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.05

Цена/прибыль

4.95

PEG коэффициент

2.99

Общая выручка (12 мес.)

$8.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.74B

EBITDA (12 мес.)

$1.71B

Годовой диапазон

$11.96 - $18.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAVMY с NDA-FI.HE
Популярные сравнения:
AAVMY с NDA-FI.HE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABN AMRO Bank N.V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.41%
8.53%
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ABN AMRO Bank N.V показал доход в 18.80% с начала года и 20.57% за последние 12 месяцев.


AAVMY

С начала года

18.80%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-3.41%

1 год

20.57%

5 лет

6.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAVMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.33%8.59%13.19%-0.43%5.59%-3.00%5.70%2.14%5.43%-9.41%-5.44%18.80%
202319.68%6.41%-10.06%5.20%-8.72%6.59%9.15%-9.26%-3.95%-4.74%-0.89%12.38%18.34%
20229.02%-18.23%-3.20%2.70%-5.73%-4.02%-9.37%-2.85%-7.42%10.72%30.07%8.31%1.96%
20216.44%10.85%4.95%6.11%4.36%-10.29%-3.24%19.07%2.24%9.48%-2.95%4.02%60.14%
2020-4.41%-21.56%-40.34%4.86%5.93%7.34%-4.75%15.33%-12.38%-1.70%25.54%-4.59%-39.55%
2019-2.14%-1.18%5.64%-8.57%6.76%-0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAVMY составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAVMY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVMY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVMY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.822.10
Коэффициент Сортино AAVMY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.322.80
Коэффициент Омега AAVMY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.39
Коэффициент Кальмара AAVMY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.163.09
Коэффициент Мартина AAVMY, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.9013.49
AAVMY
^GSPC

ABN AMRO Bank N.V на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
2.10
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABN AMRO Bank N.V за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$2.57$1.40$1.02$0.79$0.76

Дивидендный доход

16.85%9.35%7.41%5.39%7.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABN AMRO Bank N.V. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.96$0.96$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79
2020$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%16.9%
У ABN AMRO Bank N.V дивидендная доходность составляет 16.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%78.7%
У ABN AMRO Bank N.V коэффициент выплат составляет 78.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.94%
-2.62%
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABN AMRO Bank N.V показал максимальную просадку в 66.14%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка ABN AMRO Bank N.V составляет 16.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.14%16 сент. 2019 г.15222 апр. 2020 г.4537 февр. 2022 г.605
-47.37%9 февр. 2022 г.16911 окт. 2022 г.7225 янв. 2023 г.241
-23.21%25 июл. 2023 г.768 нояб. 2023 г.8818 мар. 2024 г.164
-17.97%27 сент. 2024 г.5412 дек. 2024 г.
-16.19%7 мар. 2023 г.917 мар. 2023 г.8520 июл. 2023 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABN AMRO Bank N.V составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.12%
3.79%
AAVMY (ABN AMRO Bank N.V)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABN AMRO Bank N.V в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ABN AMRO Bank N.V по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.05.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY значение P/E равно 5.0. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABN AMRO Bank N.V.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab