5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.9%.

5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV has an annualized alpha of 7.46%, beta of 0.40, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.33%) than losses (35.07%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.46% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.40 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV на 13 июн. 2026 г. составляет 2.37 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV показал максимальную просадку в 13.82%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка 5% voo 5% SMH & AVLV 5% AVUV составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.