PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с AVEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 14.00%/yr vs 8.90%/yr for AVEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 18.11%.

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
11.44%
С начала года
18.11%
1 год
32.54%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		18.11%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.88%

Correlation

The correlation between AVUV and AVEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between AVUV and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и AVEM

Секторы
AVUV
AVEM

Финансовые услуги

26.1%
18.6%

Потребительский циклический сектор

18.7%
8.2%

Энергетика

15.8%
4.3%

Промышленность

13.6%
8.1%

Технологии

7.4%
39.5%

Сырьевые материалы

5.1%
7.3%

Здравоохранение

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.9%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
AVEM
18.6%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
AVEM
8.2%

Энергетика

AVUV
15.8%
AVEM
4.3%

Промышленность

AVUV
13.6%
AVEM
8.1%

Технологии

AVUV
7.4%
AVEM
39.5%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
AVEM
7.3%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
AVEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
AVEM
2.8%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
AVEM
4.9%

Недвижимость

AVUV
0.7%
AVEM
1.5%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
AVEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVUV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.41

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.91

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.49

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

8.46

+5.60

AVUV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AVEM

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-36.05%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-13.13%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-18.02%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-31.97%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.77%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-10.01%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.86%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AVEM

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 2.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

9.91%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

21.14%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

23.17%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

19.21%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

21.00%

+7.10%

Сравнение комиссий AVUV и AVEM

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AVEM

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AVEM в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.94%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and AVEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (9.91%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 8.90% for AVEM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.24% for AVUV.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.33% for AVEM.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор