Сравнение ZTIP.TO с SMH
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 42.75%/yr for SMH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.65%.
ZTIP.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 76.65%
- 6 месяцев
- 73.49%
- 1 год
- 154.29%
- 3 года*
- 65.83%
- 5 лет*
- 42.75%
- 10 лет*
- 38.62%
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.44% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.65% | 42.33% | 51.05% | 69.56% | -28.80% | 30.08% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and SMH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
SMH
Сравнение ZTIP.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 11.60 | -9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 41.94 | -37.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 5.12 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и SMH
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -40.60% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -13.38% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -33.18% | +27.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -40.60% | +35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -6.69% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.69% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и SMH
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 11.48% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 24.04% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 30.31% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 33.43% | -27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 31.06% | -24.78% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и SMH
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и SMH
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.43% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and SMH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SMH is Semiconductors. ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор