Сравнение ZTIP.TO с AVEM
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 5.79%/yr vs 10.99%/yr for AVEM. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 19.39%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 19.39%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 4.15% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 19.39% | 28.35% | 16.60% | 12.56% | -12.96% | -2.54% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVEM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVEM — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVEM
Сравнение ZTIP.TO c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTIP.TO | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.82 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 8.70 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVEM
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVEM в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -29.16% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -11.88% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -15.70% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -26.16% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -11.88% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -7.55% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.84% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVEM
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.23%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 10.33% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 21.50% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 23.50% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 20.15% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 22.02% | -15.78% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVEM
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVEM
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVEM в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.97% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.81% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVEM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор