Сравнение SMH с XLV
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 37.49% против 9.81% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SMH и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SMH and XLV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between SMH and XLV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SMH и XLV
Секторы
SMH
XLV
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH
XLV
-
Сырьевые материалы
SMH
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
SMH
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
SMH
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
SMH
-
XLV
-
Энергетика
SMH
-
XLV
-
Финансовые услуги
SMH
-
XLV
-
Здравоохранение
SMH
-
XLV
Промышленность
SMH
-
XLV
-
Недвижимость
SMH
-
XLV
-
Коммунальные услуги
SMH
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. XLV — Ранг доходности на риск
SMH
XLV
Сравнение SMH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 1.38 | +7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 3.31 | +30.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и XLV
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -39.17% | -45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -10.47% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -17.11% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -17.11% | -28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -28.40% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.59% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -7.12% | -33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.37% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XLV
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 4.90% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 10.60% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 15.03% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 14.75% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 16.58% | +16.24% |
Сравнение комиссий SMH и XLV
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XLV
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and XLV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.18% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while XLV is Health & Biotech Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.08% for XLV.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор