PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с PHYS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 3 years, AVLV returned 22.42%/yr vs 28.00%/yr for PHYS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -3.85%.

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.19%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.47%
1 год
20.77%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.26%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и PHYS

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-3.85%63.95%26.43%12.98%-1.81%3.01%

Correlation

The correlation between AVLV and PHYS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

AVLV vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.81

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.15

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.17

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

0.92

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.12

2.64

+21.49

AVLV vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и PHYS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-48.16%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-24.80%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-24.80%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.43%

+22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-20.99%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

8.60%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и PHYS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.67%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.80%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

24.75%

-15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

28.17%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.53%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.41%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и PHYS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and PHYS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (7.80%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs PHYS's -48.16%.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор