PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTIP.TO с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.34%/yr vs 16.76%/yr for VOO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.35%.

ZTIP.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.56%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.34%
1 год
6.76%
3 года*
6.70%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.78%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.05%
1 год
27.21%
3 года*
22.78%
5 лет*
16.76%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.59%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.41%12.44%35.56%23.32%-12.99%25.49%

Correlation

The correlation between ZTIP.TO and VOO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTIP.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.96

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.06

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

11.46

-6.62

ZTIP.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и VOO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTIP.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-27.99%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-8.94%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-19.34%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-22.60%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.42%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.34%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.39%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и VOO

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.49%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.96%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

12.65%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

17.83%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

19.08%

-12.81%

Сравнение комиссий ZTIP.TO и VOO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и VOO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTIP.TO and VOO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VOO is S&P 500. ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор