Сравнение ZTIP.TO с AVDV
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 16.97%/yr for AVDV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.51%.
ZTIP.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.44% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 18.25% | 42.52% | 18.00% | 14.27% | -5.16% | 12.79% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVDV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVDV
Сравнение ZTIP.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.64 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 15.75 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.23 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVDV
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -36.44% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -12.67% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -14.64% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -21.76% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.85% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.92% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVDV
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.63% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 12.08% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 14.26% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 14.02% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.18% | -9.90% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVDV
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVDV
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности AVDV в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.43% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVDV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор