Сравнение ZTIP.TO с AVDV
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 5.79%/yr vs 16.22%/yr for AVDV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.33%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 4.15% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.33% | 42.55% | 17.87% | 14.07% | -5.86% | 13.74% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVDV
Сравнение ZTIP.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTIP.TO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.74 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.79 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVDV
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -37.43% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -12.81% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -14.53% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -22.53% | +16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.51% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.98% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.24% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVDV
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.23%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.66% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 14.68% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 16.79% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 18.23% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 20.40% | -14.16% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVDV
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVDV
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVDV в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.86% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.81% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор