Сравнение BIL с ZTIP.TO
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.43%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIL и ZTIP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIL торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 1.53% | 5.95% | 4.95% | 4.41% | -2.24% | 4.41% |
Correlation
The correlation between BIL and ZTIP.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
BIL
ZTIP.TO
Сравнение BIL c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +174.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 1.14 | +87.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | 2.48 | +354.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | 7.40 | +2,826.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и ZTIP.TO
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и ZTIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -6.85% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.75% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -2.38% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -6.85% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.58% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.58% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и ZTIP.TO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.06% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 3.94% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.79% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 7.81% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 7.78% | -7.52% |
Сравнение комиссий BIL и ZTIP.TO
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и ZTIP.TO
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ZTIP.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.42% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and ZTIP.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.
BIL is categorized as Government Bonds, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.17% for ZTIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIL и ZTIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор