PortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
30.95%
AVLV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.10

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.27

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AVLV:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.09

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AVLV:

0.37

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AVLV:

5.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.19%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AVLV:

-11.81%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и VOO

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVLV: 0.10
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVLV: 0.27
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVLV: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVLV: 0.09
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVLV: 0.37
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.54
AVLV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VOO

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VOO

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-9.90%
AVLV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VOO

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.09% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
13.96%
AVLV
VOO