PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. AVIV is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.41%/yr vs 5.09%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVIV торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

AVIV

1 день
0.59%
1 месяц
0.54%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.52%
1 год
32.22%
3 года*
21.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.06%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%-0.24%

Correlation

The correlation between AVIV and ZTIP.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

AVIV vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.75

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.15

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.48

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

7.40

+3.96

AVIV vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и ZTIP.TO

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-6.85%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-1.75%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-2.38%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.78%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.58%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.58%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и ZTIP.TO

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.06%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

3.94%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

5.79%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

7.81%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

7.78%

+9.15%

Сравнение комиссий AVIV и ZTIP.TO

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и ZTIP.TO

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.95%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and ZTIP.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор