Сравнение ZTIP.TO с AVIV
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZTIP.TO returned 6.16%/yr vs 23.99%/yr for AVIV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 13.59%.
ZTIP.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.44% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 0.45% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 13.59% | 35.29% | 13.26% | 15.86% | -1.73% | 1.64% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVIV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVIV — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVIV
Сравнение ZTIP.TO c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.35 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 13.98 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.71 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.18 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVIV
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVIV в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -21.43% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -10.49% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -14.49% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.55% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.51% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVIV
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.98% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 10.94% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 12.96% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 13.72% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.72% | -7.44% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVIV
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVIV
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности AVIV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.81% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.43% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVIV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.25% for AVIV.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор