Сравнение ZTIP.TO с AVIV
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZTIP.TO is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, ZTIP.TO returned 7.22%/yr vs 22.25%/yr for AVIV. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и AVIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZTIP.TO торгуется в CAD, в то время как AVIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 14.31%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 4.15% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 0.29% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 14.31% | 35.32% | 13.14% | 15.66% | -2.45% | 1.76% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and AVIV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. AVIV — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
AVIV
Сравнение ZTIP.TO c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTIP.TO | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.17 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 12.48 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и AVIV
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки AVIV в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и AVIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -22.42% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -10.54% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -14.50% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.16% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.64% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.67% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и AVIV
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.23%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.95% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 12.99% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 15.06% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 17.73% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 17.73% | -11.49% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и AVIV
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и AVIV
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AVIV в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.54% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.81% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and AVIV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.25% for AVIV.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и AVIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор