PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с PHYS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 16.73%/yr for PHYS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -1.33%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.78%
1 год
28.88%
3 года*
28.65%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и PHYS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-1.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%0.91%

Correlation

The correlation between AVDV and PHYS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.33

The correlation between AVDV and PHYS shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

AVDV vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.05

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.40

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.42

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

3.57

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.05

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AVDV и PHYS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-48.16%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-20.50%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.50%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-21.80%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-20.40%

+16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-21.00%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.10%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и PHYS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.85%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

24.18%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

27.71%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.39%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.33%

+3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и PHYS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and PHYS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (5.85%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs PHYS's -48.16%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор