Сравнение XLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или VOO.
Основные характеристики
| XLV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.76% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.43% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.42 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 12.45% |
| Макс. просадка | -39.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.15% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между XLV и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLV и VOO
С начала года, XLV показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.43% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и VOO
XLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и VOO
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и VOO
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и VOO
Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.