Сравнение XLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XLV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.12% соответственно.
XLV
5.18%
-7.46%
-2.31%
12.12%
9.67%
9.30%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| XLV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 12.20% |
| Макс. просадка | -39.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.46% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и VOO
XLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLV и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и VOO
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и VOO
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и VOO
Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.