PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с ZTIP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. AVLV is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.42%/yr vs 5.09%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVLV торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTIP.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.31%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		1.53%5.95%4.95%4.41%-2.24%1.18%

Correlation

The correlation between AVLV and ZTIP.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

AVLV vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.75

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.15

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

2.48

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.12

7.40

+16.73

AVLV vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и ZTIP.TO

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-6.85%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-1.75%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-2.38%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.58%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.58%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и ZTIP.TO

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.06%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.94%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

5.79%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

7.81%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

7.78%

+9.56%

Сравнение комиссий AVLV и ZTIP.TO

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и ZTIP.TO

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.42%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and ZTIP.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор