Сравнение PHYS с ZTIP.TO
PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Over the past 5 years, PHYS returned 16.26%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHYS и ZTIP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHYS торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.
PHYS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 11.42%
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYS и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -3.85% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -1.91% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 1.53% | 5.95% | 4.95% | 4.41% | -2.24% | 4.41% |
Correlation
The correlation between PHYS and ZTIP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
PHYS
ZTIP.TO
Сравнение PHYS c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYS | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.48 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 7.40 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYS и ZTIP.TO
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и ZTIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYS | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -6.85% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -1.75% | -23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -2.38% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -6.85% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -0.78% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -1.58% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 0.58% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и ZTIP.TO
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYS | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.06% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 3.94% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 5.79% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 7.81% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 7.78% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и ZTIP.TO
PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.42% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
PHYS and ZTIP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHYS и ZTIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор