PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с AVLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VOO is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 20.95%/yr vs 22.42%/yr for AVLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VOO и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.84%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between VOO and AVLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between VOO and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и AVLV

Секторы
VOO
AVLV

Технологии

35.6%
17.2%

Финансовые услуги

11.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.1%

Здравоохранение

8.5%
5.6%

Промышленность

8.0%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
14.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

VOO
35.6%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
AVLV
16.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
AVLV
5.6%

Промышленность

VOO
8.0%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
AVLV
7.7%

Энергетика

VOO
3.5%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
AVLV
0.3%

Недвижимость

VOO
1.9%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUEAVLV с DFLVX

Доходность на риск

VOO vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.10

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.26

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

6.07

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

24.12

-11.70

VOO vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и AVLV

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-19.50%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.39%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.50%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.91%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и AVLV

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.67%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.33%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.52%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.34%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.34%

+0.69%

Сравнение комиссий VOO и AVLV

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и AVLV

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVLV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and AVLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.42% vs 20.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.42% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

AVLV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор