PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 20.42%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%6.70%

Correlation

The correlation between AVLV and AVUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between AVLV and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVUV

Секторы
AVLV
AVUV

Технологии

17.2%
7.0%

Финансовые услуги

16.3%
25.8%

Промышленность

15.4%
13.9%

Энергетика

14.4%
18.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
18.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.8%

Здравоохранение

5.6%
4.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.9%

Коммунальные услуги

0.3%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

AVLV
17.2%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
AVUV
25.8%

Промышленность

AVLV
15.4%
AVUV
13.9%

Энергетика

AVLV
14.4%
AVUV
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
AVUV
2.8%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
AVUV
4.2%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
AVUV
0.1%

Недвижимость

AVLV
0.1%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVLV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.26

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.21

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.97

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

14.75

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.26

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVUV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-49.42%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.95%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-28.79%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.95%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVUV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.90%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.04%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.39%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

17.52%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.74%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

28.29%

-10.95%

Сравнение комиссий AVLV и AVUV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVUV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and AVUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 20.42% for AVUV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.06% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.25% for AVUV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор