Сравнение AVEM с ZTIP.TO
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. AVEM is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.66%/yr vs 3.29%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и ZTIP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVEM торгуется в USD, в то время как ZTIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 1.43%.
AVEM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 25.08% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | -2.70% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 1.53% | 5.95% | 4.95% | 4.41% | -2.24% | 4.41% |
Correlation
The correlation between AVEM and ZTIP.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
AVEM
ZTIP.TO
Сравнение AVEM c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.48 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 7.40 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и ZTIP.TO
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и ZTIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -6.85% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -1.75% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -2.38% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -6.85% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.78% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -1.58% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.58% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и ZTIP.TO
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 1.06% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 3.94% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 5.79% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 7.81% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 7.78% | +12.98% |
Сравнение комиссий AVEM и ZTIP.TO
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и ZTIP.TO
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.59% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.42% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM and ZTIP.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.17% for ZTIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и ZTIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор